salut, j'ai eu le même problème que j'ai seulement partiellement réussit à réssoudre.
En gros j'ai réussit a le faire compiler en .exe fonctionnel mais je n'ai pas réussi a trouver le moyen de le compiler avec le sons... donc j'ai mon jeux mais sans aucun son.
En gros tu dois installer "mingw32-gcc" sur ton linux (fedora pour moi) et dans ton Makefile tu doit créer une règle qui remplace le GCC classique par "i686-w64-mingw32-gcc".
Grâce à ça ta machine va créer un exécutable pour Windows mais le problème c'est que Windows ne connais pas la CSFML donc tu doit l’intégrer manuellement à ton dossier source et donc aussi dans tes flag de compilation
si quelqu'un trouve un moyen de le faire fonctioner avec CSFML/audio je suis preneur.